RỦI RO DANH MỤC KHI ĐA DẠNG HOÁ ĐẦU TƯ PORTFOLIO RISK AND DIVERSIFICATION

đạidiệnbởiQ24RỦI RO HỆ THỐNG VÀ RỦI RO PHI HỆ THỐNG (1)- Rủi ro hệ thống (systematic risk)•Rủi ro chung cho tất cả các loại chứng khoán được gây ra bởi các yếu tố vĩ mô.•Rủi ro hệ thống không thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hoá danh mục đầu tư- Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk)•Rủi ro ro xãy[r]

Hiểu thêm về rủi ro hệ thống và phi hệ thống trên thị trường chứng khoán: Mô hình CAPM và APT “Dù bạn là một nhà đầu tư hay một người dân bình thường, bạn luôn phải đối mặt và sống chung với rủi ro. Nhiều người hỏi tôi câu hỏi: Nếu sở hữu một danh mục đầu tư có độ đa dạng hóa rất cao, thì liệu có[r]

CHỨNG KHOÁN HOÁ
Nhóm The Sun
Danh sách thành viên
TRẦN THUÝ VÂN (NT)
HOÀNG HÀ LY LY
BÙI THỊ KHÁNH CHI
ĐỖ THỊ NGA
ĐÀM VĂN NGHĨA
ĐÀO HẢI ĐĂNG
NÔI DUNG

Theo định nghĩa của các khối OECD (1995): CKH là việc phát hành các chứng khoán có tính khả mại được đảm bảo không phải bằng khả năng thanh toán của c[r]

qua luật pháp. Vì thế, những thay đổi trong chính sách pháp luật của nhà nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và tới danh mục SPDV ngân hàng nói riêng. Nó vừa mang lại cơ hội để hình thành những nhóm SPDV ngân hàng mới, vừa tạo nên những thách thức mới cho danh mụ[r]

Để tham gia thị trường trái phiếu với tư cách là nhà phát hành, các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy đối với nhà đầu tư như quy mô hoạt động, hệ thống kế toán – kiểm toán, định mức tín nhiệm… Điều này đặc biệt quan trọng và không thể thiếu khi doanh nghiệp muốn phát hành trái phiế[r]

Nó có thể đầu tư chứng khoán bằng cách mua các loại trái phiếu chính phủ, công trái, trái phiếu đô thị, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp hay các loại chứng khoán khác. Mục đích của dầu tư chứng khoán là để sinh lợi, tăng vường khả năng thanh khoản, hỗ trợ cho các hoạt động TD và đa dạng ho[r]

Giảm thiểu thua lỗ trong đầu tư chứng khoán Khi bạn đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, sự thua lỗ của một loại chứng khoán chỉ có tác động nhỏ đến toàn bộ danh mục đầu tư, thậm chí nhiều khi bạn có thể bù lỗ bằng lợi nhuận thu được từ các chứng khoán khác trong cùng một danh mục[r]

đến cho khách hàng, thông qua các kênh này mà SPDV ngoài tín dụng ngân hàng thực hiện nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kênh phân phối đóng vai trò tích cực trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng để chủ động trong việc cung cấp SPDV ngoài tín dụng ngân hàng cho khách hàng. Mặt khác, cò[r]

Hiểu về rủi ro và lợi nhuận, mô hình CAPM và Mô hình ba nhân tố FamaFrench

RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN
Khái niệm tổng quát: lợi nhuận kỳ vọng cao hơn yêu cầu nhận lấy rủi ro cao hơn.
Hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với khái niệm rằng việc nhận rủi ro cao hơn là cần thiết để hy vọng sẽ kiếm được l[r]

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt
Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lợi
Đo lường rủi ro của CK riêng lẻ
Đa dạng hóa danh mục
Đo lường rủi ro danh mục
Lý thuyết danh mục
Mô hình CAPM
Rủi ro là Khả năng xuất hiện các khoản thiệt hại tài chính
Sự không chắc chắn, bất ổn của tỷ suất sinh lợi
Xác suất xuất[r]

Chuyên đề tốt nghiệpĐể đảm bảo khoản tín dụng xử dụng có hiệu quả, mang lại lợi ích cho ngânhàng góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thì khách hàng cóvai trò hết sức quan trọng. Một khách hàng có tư cách đạo đức tốt, có tình hình tàichính vững vàng, có thu nhập sẽ sẵn sàng hoàn[r]

Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) cung cấp nền tảng lý thuyết cho việc định giá tài sản với tỷ suất sinh lợi không chắc chắn. Chi phí giảm thiểu rủi ro cho những nhà đầu tư ngại rủi ro tỷ lệ[r]

Đầu tư gián tiếp nước ngoàiBách khoa toàn thư mở WikipediaBước tới: menu, tìm kiếmĐầu tư gián tiếp nước ngoài (thường được viết tắt là FPI | Foreign Portfolio Investment) là hình thức đầu tư gián tiếp xuyên biên giới. Nó chỉ các hoạt động mua tài sản tài chính nước ngoài nhằm kiếm lời. Hình thức đầu[r]

LỜI MỞ ĐẦU1. Đặt vấn đềTự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là xuhướng tất yếu, khách quan của tất cả các nước trên thế giới, đây là điều kiện vôcùng thuận lợi cho hệ thống ngân hàng khi tiếp cận được kinh nghiệm quản lýkhoa học, áp dụng công nghệ mới vào thực tiễn và thú[r]

lation with equity indices in down markets, especially when extreme eventsoccur. Hence, our findings suggest that adding CTA investments to an equityportfolio can improve the risk-return profile of a portfolio. Such strategies notonly provide the usual portfolio diversification effects, but, given t[r]

Lượng hoá rủi ro 3
Kỳ hạn và độ lồi 7
Quản lý tài sản nợ nợ 10
Vốn 15
Lợi nhuận đầu tư đã điều chỉnh rủi ro và vốn kinh tế 18
Rủi ro tín dụng 20
Phát sinh tín dụng 23
Mô hình giá trị tài sản 24
Mô hình vỡ nợ 26
Mô hình nâng cao 28
R[r]

Chapter 12: PortfolioSelection and DiversificationObjectiveTo understand the theory of personalportfolio selection in theoryand in practice1Copyright © Prentice Hall Inc. 2000. Author: Nick Bagley, bdellaSoft, Inc.Chapter 12 Contents• 12.1 The process of personal portfolioselection• 12.2 The[r]

Quản Trị Tài Chính Ngắn Hạn Đầu tư nói chung, đầu tư tài chính ngắn hạn nói riêng là một trong những lĩnh vực thú vị nhất của quản trị tài chính. Hơn thế nữa, quyết định đầu tư còn là một trong ba chức năng của một giám đốc tài chính, hai chức năng kia là: huy động vốn và quản lý tài sản. Quyết đ[r]

Ứng phó với rủi ro cổ phiếu Để hạn chế rủi ro khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần biết phân tích thông tin và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kéo theo sự sụp đổ của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới. Cổ phiếu của nhiều công ty lớn như CitiGroup, Tập[r]

nhau, cùng nhau tìm kiếm các cơ hội kinh doanh có lợi nhất. Để làm “cầu nối” giữa bên cần vốn với bên có vốn nhàn rỗi, nhiều loại định chế tài chính trung gian đã ra đời. Một trong những định chế trung gian có ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư trong nền kinh tế, đó là “ quỹ đầu tư”. Quỹ đầu tư hay còn[r]