ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ

dụng thích hợp các mô hình. ), VaR được xác định theo cách này được gọi là VaR tuyệt đối. Tuy nhiên, nhằm mục đích xác định vốn kinh tế mà ngân hàng cần nắm giữ, VaR thường được xác định bằng chênh lệch giữa tổn thất ngoài dự tính (Unexpected Loss) và tổn thất dự tính (Expected Loss), trong đó tổn t[r]

TrungCHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ: THỤ ĐỘNG Một lý do khác mà các nhà đầu tư sử dụng chiến lược thụ độnglà thu được lợi ích từ hành vi đầu tư bầy đàn (free riderbenefit). Nếu các nhà đầu tư có kiến thức và năng động sẳnsàng đẩy giá tài sản được định giá thấp lên (bằng cách muachứng[r]

n tr?   i ro cn phng nhu c b hc tin? a nha th k trt s gi [10u vn   xut mt mô hình lý thuyết về[r]

ể chấp nhận với rủi ro không thể chấpnhận dựa trên ñộ nghiêm trọng của tổn thấtvà khả năng tổn thất xảy ra• Xếp hạng rủi ro trong tổng thể cho mỗi rủiro tiềm năng ñược nhận raQuy trình chung củacác phương pháp ñánh giá rủi ro3Ma trận đánh giá rủi roMission-Critical SystemAge, Co[r]

ể chấp nhận với rủi ro không thể chấpnhận dựa trên ñộ nghiêm trọng của tổn thấtvà khả năng tổn thất xảy ra• Xếp hạng rủi ro trong tổng thể cho mỗi rủiro tiềm năng ñược nhận raQuy trình chung củacác phương pháp ñánh giá rủi ro3Ma trận đánh giá rủi roMission-Critical SystemAge, Co[r]

Chuyên đề Thực tậpCông ty chứng khóan Thăng Long đặt mục tiêu phát triển trở thành một trong ba công ty chứng khoán hàng đầu theo mô hình Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam với sức cạnh tranh lớn trong các lĩnh vực đầu tư và bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư và hỗ trợ vốn.Đối với thị[r]

Trắc nghiệm - Phân tích và ĐTCK - Đề số 8Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này. Câu 1 Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn không thì có thể đưa vào với nhau trong danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục• Đúng • Sai Câu 2 Đối với người quản lý đầu tư trái[r]

? http://www.ebook.edu.vn 34 Đối với những người ngại rủi, chênh lệch giữa giá trò kỳ vọng và CE chính là phần giá trò tăng thêm để bù đắp rủi ro (risk premium). Trong phạm vi môn học này chúng ta xem các nhà đầu tư như là những người ngại rủi ro. Do đó, phải có giá trò tăng t[r]

phiếu Trung Quốc. Với sự đa dạng trong danh mục đầu tư của nhiềunhà đầu tư, ít nhất vài loại cổ phiếu trên vài thị trường, thì rủi ro mất mátđến từ thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ chỉ là một phần của consố 4% này.- Suy giảm tăng trưởng hay những biến động kinh tế lớn[r]

 Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định của đều dựa trên việc phân tích 2 yếu tố: thu nhập kỳ vọng và độ sai lệch của thu nhập.  Các nhà đầu tư sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách kết hợp nhiều chứng khoán khác nhau trong tập hợp danh mục đầu tư của mình  Các[r]

• β A : hệ số beta đo lường rủi ro hệ thống của A • R m - R f : phần bù rủi ro hệ thống của DMĐT thị trường
• (R m - R f ) × β A : phần bù rủi ro hệ thống của A 28
3.4. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM

được phát triển đầu tiên bởi Dupont Corporation. Nó có thể dược phân tích để làm rõ những lãnh vực mà trong đó doanh nghiệp có thể cần cải tiến. 3. Thông tin cần thiết bổ sung thêm đối với doanh nghiệp Đi sâu hơn nữa trong phân tích khả năng sinh lợi, lợi nhuận của doanh nghiệp cần phải được đánh gi[r]

bổ vào 2 trái phiếu khác nhau: trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Trái phiếu công ty có tỷ suất sinh lợi 4% và kỳ đáo hạn là 3 năm và được xếp hạng A (được lượng hóa là 2) bởi một tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ có tỷ suất sinh lợi 3% và thời gian đáo hạn là 4[r]

2. Yếu tố kinh tế 1 Phụ lục: Bảng 1SVTH: Nhóm 15 Trang 6Asian Foreign Exchange Risk Exposure GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa Chúng tôi sử dụng hai yếu tố kinh tế trong nghiên cứu này: yếu tố rủi ro thị trường và tỷgiá hối đoái yếu tố nguy cơ. Tính đại diện của danh mục đầu tư t[r]

( 1.28)N hận xét 1.3.1. Trong trường hợp danh mục gồm nhiều tài sản, cáccông thức (1.27) và (1,28) vẫn có thể áp dụng. Khi đó ma trận hiệpphương sau £ sẽ ỉà ma trận n X n và vector n* sẽ là vector n X 1.Tóm lại, để xác định đường biên hiệu quả, ta thực hiện các bước sauđây.Các bước xác định đ[r]

Chính vì vậy công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng bao gồm : nhận biết, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro trong giai đoạn hiện nay là một trong n[r]

=+tttPPr1lnVà chuyển về lợi tức tháng.3. Tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức từng loại chứng khoán.4. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa hai chứng khoán.5. Vẽ đường phương sai bé nhất và chỉ rõ đường biên hiệu quả. Trình bày chi tiết cách làm và lý giải phươ[r]

 là hiệp phương sai giữa lợi tức của cổ phiếu A và cổ phiếu B. Với các số liệu trên thì Độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn của danh mục chính là căn bậc hai của phương sai, trong ví dụ này thì 3.2. Danh mục gồm N chứng khoán Khi một nhà đầu tư nắm giữ danh mục gồm một số lo[r]

khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, bạn không thể chắc chắn về lợi nhuận thu được. Dù bạn quyết định đầu tư hay gửi tiết kiệm, bạn luôn phải đối mặt với những rủi ro. Bạn có thể cất tiền trong nhà nhưng bạn vẫn phải chấp nhận rủi ro mất trắng nếu nhà bạn cháy. Bạn có t[r]

9. Một danh mục đầu tư đa dạng sẽ ít rủi ro hơn một danh mục đầu tư chỉ tập trung vào một hoặc hai loại tài sản Đa dạng hóa là một hình thức rải tiền của bạn vào nhiều loại hình đầu tư khác nhau, sẽ giảm bớt nguy cơ rủi ro vì ngay cả khi một số tài s[r]