ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt
Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lợi
Đo lường rủi ro của CK riêng lẻ
Đa dạng hóa danh mục
Đo lường rủi ro danh mục
Lý thuyết danh mục
Mô hình CAPM
Rủi ro là Khả năng xuất hiện các khoản thiệt hại tài chính
Sự không chắc chắn, bất ổn của tỷ suất sinh lợi
Xác suất xuất[r]

Doanh thu bình quân:•= 0,2x100 + 0,6x500 + 0,2x900 = 500•Độ lệch chuẩn:•= = 252,984.2.2 Phương pháp thực nghiệm• Nếu tính bằng phương pháp thực nghiệm (lấy từ số lầnthống kê):• Kỳ vọng toán học:•• Phương sai và độ lệch chuẩn:4.3 Tính toán rủi ro danh mụcĐể đầu tư có hiệu quả nhà đầu[r]

biệt có ý nghĩa quan trọng, vì hoạt động đầu tư tài chính lớn nhấtthường xảy ra ở các quỹ đầu tư, huy động vốn từ các TTCK lớn. Cáccổ đông của các quỹ này thường khó lòng nắm bắt được chi tiết thông10tin hoạt động của các quỹ cho tới những thời điểm thông báo chi tiếtđịnh kỳ, do đó, ng[r]

việc thi hành các chuẩn mực này trên thực tế còn nhiều vấn đề, đặc biệt là việcáp dụng cơ sở đo lường giá trị hợp lý trên thực tiễn. Nếu những thay đổi trênkhông chỉ nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh kế toán Trung Quốc để thu hútđầu tư nước ngoài, thì đây sẽ là một mốc đánh dấu một sự chuyển d[r]

Nhược điểm: Rủi ro cao hơn phương án 1 vì chênh lệch giữa giá thị trường và mệnh giá cao hơn;chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản; Ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư; Chi phí pháthành lớn hơn phương án.2. Giả sử chọn phương án 2 (theo đề xuất của GMW), tính dòng tiền đầu[r]

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu. 2
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu khóa luận 3
CHƯƠNG 1: 4
MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN ĐỊNH LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG ĐỐI[r]

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................i
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ..................................................[r]

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
2.1 Mục tiêu tổng quát 1
2.2 Mục tiêu cụ thể 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
3.1 Đối tượng nghiên cứu 2
3.2 Phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Các giả định 2
6. Kết cấu đề tài 2
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ[r]

công nghiệp, y tế... Phương pháp của Markowitz giúp cực đại hóa lợinhuận của một danh mục với độ rủi ro cho trước, hoặc cực tiểu hóa rủiro của danh mục với lợi nhuận cho trước. Những ý tưởng này rắt hữuích đối với nhà đầu tư, những người luôn muốn tìm kiếm lợi nhuận vàgiả[r]

quá trình liên tục cần được thực hiện ở mọi cấp độ của một tổ chức tài chính và làyêu cầu bắt buộc để các tổ chức tài chính có thể đạt được mục tiêu đề ra và duy trìkhả năng tồn tại và sự minh bạch về tài chính”.Theo quan điểm “Quản trị rủi ro toàn diện” của Kloman, Haimes và các tácgiả thì c[r]

đặc biệt là từ sau khủng hoảng tài chính 2008. Thực tế cho thấy tình hình nợ và nợ xấu tạicác doanh nghiệp đã và đang phát sinh khó có thể kiểm soát. Hiện nay, một số doanh nghiệpniêm yết trên sàn chứng khoán đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Rất nhiều doanh nghiệpvay nợ bằng cách phát hành trái p[r]

Quản trị những rủi ro dưới tác động của môi trường chính trị đối với hoạt động của công ty Ford Việt Nam.Trong xu hướng quốc tế nền kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp của các quốc gia sẽ phải đối mặt với nhiều tác động từ mọi phía hay nói cách khác, doanh nghiệp có thể bị rủi ro nhiề[r]

Sau đó chúng tôi thực hiện mô phỏng cổ phiếu trongn m để dự đoán danhmục trong tương lai nhằm đưa ra được biện pháp đầu tư thích hợp, mang lại lợi nhuậntối ưu nhất, đồng thời đảm bào được lới hứa 80% vốn saun m với khách hàng.Như mọi người được biết, ba loại cổ phiếu này đều là cổ phiếu đi đầ[r]

2.3. VAI TRÒ QUỸ ĐẦU TƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
2.3.1.Đối với nền kinh tế.
Quỹ đầu tư huy động nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế ngay cả nguồn vốn nhỏ lẻ và tiến hành đầu tư trực tiếp không phải cho vay.
QĐT còn hấp dẫn đối với các nguồn vốn từ nước ngoài chảy vào nhờ việc phát hành các chứng[r]

•Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM là một hệ thống các hoạt đông hoàn chỉnh quan đó NH xđ, đánh giá và kiểm soát rủi ro khi cấp tín dụng cũng như lợi nhuận có thể thu đc, từ đó đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho mình.•Quản lý RRTD không có nghĩa là né tránh rủi ro, mà là xác định[r]

1. Công ty nên chọn loại cổ phiếu nào? Tại sao?2. Công ty quyết định đầu tư danh mục đầu tư gồm hai Cổ phiếu A và B, trị giá 400 triệu đồng gồm240 triệu đồng cho cổ phiếu A, 160 triệu đồng cho cổ phiếu B. Xác định tỷ suất lợi nhuận kỳ vọngcủa danh mục đầu tư? Rủ[r]

vào chứng khoán A là 50$ và chứng khoán B là 150$.⇒Tỷ trọng đầu tư vào CK A trong DM đầu tư: 50/200 = 25%⇒ Tỷ trọng đầu tư vào CK B trong DM đầu tư:150/200 = 75%9TSSL kỳ vọng của Danh mụcGiả sử chúng ta có n tài sản trong danh mục thì TSSLkỳ vọng của Danh mục