LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO

4. Một vài hạn chế khi ứng dụng mô hình CAPM và APT Việc ứng dụng hai mô hình trên vào dự báo tỷ suất sinh lợi trên thị trường các nước mới nổi nói chung và vào thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng sẽ có những hạn chế nhất định: Thứ nhất, hàng hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam quá nghèo n[r]

Phương sai của suất sinh lợi của danh mục T:2tσ= TtW∆Wt = ffttArBrr−−5. Danh mục tối ưu, PNhà đầu tư sẽ chọn danh mục đầu tư tối ưu bằng cách đầu tư một phần tiền vào danh mục tiếp xúc T và phần còn lại vào tài sản phi rủi ro tùy theo sở thích[r]

ngẫu nhiên và may rủi. Nhưng đừng bao giờ nên quên rằng luôn luôn tồn tại hai lĩnh vực quan trọng của cái bất định. Một là những nghiên cứu làm cơ sở cho lý thuyết rủi ro, đó là việc lường trước những hỏng hóc và tai nạn có thể xẩy ra. Trên thực tế, điều này có nghĩa là mọi thứ mà một[r]

THIẾT LẬP MÔ HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ THEO LÝ THUYẾT MARKOWITZPhân tích DMĐT theo Mô hình của Markowitz: theo 3 bước1. Từ PT cơ bản và kỹ thuật, chọn ra một số CP để đưa vào DMĐT, trong đó chú ý chọn những hạng mục đầu tư có hệ số tương quan về lợi suất là âm.2. Tính[r]

Nội dung là trọng tâm với việc xác định mục tiêu đầu tư, phân tích môi trường đầu tư hiện tại, thông qua đó xác định chiến lược đầu tư, xây dựng danh mục và đến thời điểm chốt giá sau 1,5 tháng dựa trên kết quả có được để đánh giá cũng như biện luận về tính hiệu qu[r]

1/7/20131PHÂNPHÂN TÍCH TÍCH RỦI RO DỰ ÁNRỦI RO DỰ ÁNTrình bày: ThS.Trần Bá VinhTrình bày: ThS.Trần Bá VinhEE mail: vinhtbv@yahoo.commail: vinhtbv@yahoo.com1TỔNG QUAN VỀ RỦI ROÝ NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH RỦI ROPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁNLỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÂN TÍCH[r]

khoán trong danh mục bao gồm trường hợp hình thường, đồng thời làm rõ nhữnghoàn cảnh nào, như thế nào là hoàn cảnh không bình thường, và những cách thứcnào mà việc phân bổ chọn lựa chứng khoán trong danh mục có thể thay đổi khácvới trường hợp bình thường. Giám sát theo dõi (monitor) t[r]

Phân tích rủi ro của dự án đầu tưI.Rủi ro riêng của dự án đầu tư1. Rủi ro về chủ trương đầu tư2. Rủi ro về pháp lý3. Rủi ro về lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, thiết bị, quy mô đầu tư, công suất thiếtkế, người cho vay vốn, người cun[r]

sẽ nhiều hơn trường hợp người này nắm giữ một DMĐTgồm 10 chứng khoán và thêm vào chứng khoán thứ 11.- Nếu n có xu hướng tăng dần đến số lượng chứng khoántrên thị trường, rủi ro phi hệ thống sẽ dịch chuyển về 0.Lưu y rằng trên thực tế, khi tỷ suất lợi tức của các chứngkhoán là dương, nhưng tươ[r]

DANH MỤC TỐI ƯU, _P_ Nhà đầu tư sẽ chọn danh mục đầu tư tối ưu bằng cách đầu tư một phần tiền vào danh mục tiếp xúc _T_ và phần cịn lại vào tài sản phi rủi ro tùy theo sở thích của mình [r]

 Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định của đều dựa trên việc phân tích 2 yếu tố: thu nhập kỳ vọng và độ sai lệch của thu nhập.  Các nhà đầu tư sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách kết hợp nhiều chứng khoán khác nhau trong tập hợp danh mục đầu tư của mình[r]

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07S&P Index 786,16 790,82 757,12 801,34 848,28 885,14ABC 78,32 71,77 68,52 80,13 86,37 90,12 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07S&P Index 954,31 899,47 947,28 914,62 955,4 970,43ABC 105,59 101,23 105,84 98,35 109,34 104,47a. Sử dụng số liệ[r]

và Thâm Quyến bất ngờ sụt giảm thêm 6,8% xuống còn 3.663,04 điểm.Shanghai Composite Index rớt 5,9%, còn 3.507,19 điểmTại Trung Quốc, cổ phiếu chỉ được phép biến động tối đa 10% trongphiên, nếu không sẽ bị ngừng giao dịch. Ngày 27/7 vừa qua, hơn 60%các cổ phiếu trên sàn Thượng hải và Thẩm Quyến đã vư[r]

biệt có ý nghĩa quan trọng, vì hoạt động đầu tư tài chính lớn nhấtthường xảy ra ở các quỹ đầu tư, huy động vốn từ các TTCK lớn. Cáccổ đông của các quỹ này thường khó lòng nắm bắt được chi tiết thông10tin hoạt động của các quỹ cho tới những thời điểm thông báo chi tiếtđịnh kỳ, do đó, ng[r]

Kỹ thuật phân tích tài chính cơ bản Đây là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình của một công ty trong ngắn hạn. Tài sản lưu động là tiền mặt, những tài sản có tính chất tương tự như tiền mặt, các khoản phải thu (khoản tiền mà khách hàng nợ công ty) và cả hàng tồn kho. Nhìn chu[r]

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI Bộ môn Quản trị Kinh doanh Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Quản lý rủi ro là một quá trình xem xét đánh giá toàn diện các hoạt động của doanh[r]

định dòng tiền của DAĐT, thẩm định chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và thẩm định cách xác định và sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án như hiện giá ròng (NPV), tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) và thời gian hoàn vốn (PP). Mục tiêu của thẩm định là xem xét và đánh giá được mức đ[r]

Chức năng và hoạt động của quỹ đầu tưQuỹ đầu tư là một doanh nghiệp cổ phần, phát hành chứng chỉ quỹ để chứng nhận phần góp vốn của cổ đông. Nguồn vốn của quỹ hình thành từ các tập đoàn, tổ chức, các công ty, dân chúng... Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến hai dạng quỹ đang ho[r]

Bài báo giới thiệu một số lý thuyết kinh tế học hiện đại nhằm giải thích các phương thức mà các yếu tố rủi ro và lợi nhuận cũng như động lực đầu tư được cân bằng để hợp đồng dầu khí trở nên chấp nhận được với các bên tham gia, với mong muốn đóng góp thêm hiểu biết về các nội hàm kinh tế trong hợp đồ[r]

Hiểu thêm về rủi ro hệ thống và phi hệ thống trên thị trường chứng khoán: Mô hình CAPM và APT “Dù bạn là một nhà đầu tư hay một người dân bình thường, bạn luôn phải đối mặt và sống chung với rủi ro. Nhiều người hỏi tôi câu hỏi: Nếu sở hữu một danh mục đầu tư có đ[r]