ỨNG DỤNG CỦA CÁC KIỂU MÔ HÌNH ARCH TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN

Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS. Định giá quyền chọn là một trong những vấn đề rất cần được quan tâm, và bài viết sẽ sử dụng mô hình SABR nhằm định giá quyền chọn để có cách phòng ngừa rủi ro và tỷ số GREEKS.

Bài này tác giả Giới thiệu về Quyền chọn và định giá quyền chọn. giúp các bạn học tốt hơn trong môn quản trị rủi ro tài chính, và biết rõ về quyền chọn và cách định giá quyền chọn, chúc các bạn xem bài vui vẻ và học tập thật tốt nhé.....

Kể từ ngày chính thức khai trương Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 8 năm hoạt động. Quy mô thị trường ngày càng được mở rộng với số lượng các công ty niêm yết ngày càng tăng trên cả hai sàn giao dịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Min[r]

Kể từ ngày chính thức khai trương Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 8 năm hoạt động. Khoảng thời gian ấy không phải là nhiều nhưng cũng không thể nói là ít. Quy mô thị trường ngày càng được mở rộng với số lượng các công ty niêm yết[r]

Báo cáo môn Tài chính doanh nghiệp ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN

Cổ phiếu của công ty FPT
Thời điểm hiện tại 42012, quyền chọn có thời hạn 6 tháng.
+ Giá cổ phiếu hiện tại S = 60.000 đ
+ Giá thực hiện quyền chọn: 60.000 đ
+ Lãi suất 2,5%6 tháng hoặc 5%năm
Giả sử vào thời điểm đáo hạn giá cổ phần theo 2 xu h[r]

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. QUYỀN CHỌN 1
1.1 Khái niệm: 1
1.2 Vị thế của người mua quyền chọn mua, quyền chọn bán và cổ phần 1
1.3 Đặt vị thế của nhà đầu tư là người bán quyền chọn mua, quyền chọn bán và cổ phần 3
II. THUẬT GIẢ KIM TÀI CHÍNH VỚI CÁC QUYỀN CHỌN 5
2.1 Chiến lược cho những người thích đùa (chiế[r]

ƯỚC LƯỢNG HỆ SỐ KE Phương pháp chủ yếu và hay dùng để ước lượng chi phí vốn chủ sở hữu là sử dụng mô hình CAPM: ke = _R_ _f_ + β × _E_ _R_ _m_ − _R_ _f_ Để ước lượng chi phí vốn chủ [r]

Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư[r]

Đông cũng được coi như một kênh đầu tư hay mang tính tiết kiệm, dự trữ. Sự thu hútđầu tư vàng có liên quan đến các yếu tố: sự thay đổi của đôla và lạm phát kỳ vọng, sựthay đổi của chính trị và tăng sự thừa nhận vai trò của vàng có thể đầu tư đa dạng. Phân loại đối tượng mua vàng:uếCó 3 loại đối tượ[r]

Sau khi học xong môn học, nhóm giảng viên kỳ vọng sinh viên sẽ có khả năng tốt hơn về:
(1) Thực hiện được các kỹ thuật phân tích thống kê mô tả với các loại dữ liệu khác nhau;
(2) Nhận biết được chuỗi dừng và không dừng thông qua phương pháp giản đồ tự tương
quan cũng như phương pháp kiểm định nghiệ[r]

Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất: 1 Hợp đồng kỳ hạn 2 Hợp đồng tương lai 3 Giao dịch quyền chọn 4 Mô hình định giá lại TRANG 3 1 Dự báo về biến động lãi suất 2 Theo dõi tính nh[r]

Thị trường chứng khoán đã bước sang năm thứ 8 kể từ khi bắt đầu hoạt động. Trong 7 năm qua thị trường chứng khoán được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh và ngày càng khẳng định rõ nét vai trò huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, đòi hỏi nhà đầu tư phải c[r]

Thị trường chứng khoán đã bước sang năm thứ 8 kể từ khi bắt đầu hoạt động. Trong 7 năm qua, thị trường chứng khoán được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh và ngày càng khẳng định rõ nét vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, đòi hỏi nhà đầu tư phải[r]

Tiểu luận Đầu tư tài chính Mô hình định giá tài sản vốn CAMP Lý thuyết và bằng chứng

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) của William Sharpe (1964) và John Lintner (1965) đánh dấu sự ra đời của Lý thuyết định giá tài sản (giải Nobel cho Sharpe năm 1990). Bốn thập kỷ sau, CAPM vẫn được sử dụng rộng r[r]

Đã từ lâu các nhà đầu tư, phân tích tài chính đều mong muốn trả lời câu hỏi : “Có thể dự đoán được sự biến động của giá chứng khoán?” Có rất nhiều nghiên cứu, phân tích chuỗi giá chứng khoán đã được thực hiện nhằm tìm lời giải đáp thoả đáng cho vấn đề trên. Theo lý thuyết định

Xem Thêm " BÀI ĐỌC THÊM 2. SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ "

Xem Thêm " MÔ HÌNH HÓA BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: THỰC NGHIỆM TỪ VIỆT NAM "