SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH DỰ BÁO RỦI RO CỦA VN INDEX

Đã từ lâu các nhà đầu tư, phân tích tài chính đều mong muốn trả lời câu hỏi : “Có thể dự đoán được sự biến động của giá chứng khoán?” Có rất nhiều nghiên cứu, phân tích chuỗi giá chứng khoán đã được thực hiện nhằm tìm lời giải đáp thoả đáng cho vấn đề trên. Theo lý thuyết định giá c[r]

ARCH/GARCH để dự báo rủi ro, do Robert Engle (1982), Bollerslev (1986) giới thiệu.1.4.1. Xem xét tính dừng của chuỗi quan sátTrưDữ liệu của bất kỳ chuỗi thời gian nào đều có thể được coi là được tạo ra từ một quátrình ngẫu nhiên và một tập hợp dữ liệu cụ thể, có thể được[r]

tăng, có thể đẩy các ngành sản xuất dịch vụ nhất là vận chuyển rơi vào khó khăn vìSVTH: Hoàng Thị Bích Vân13Lớp: K44BTCNHKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Việt Đứcvậy khi giá dầu tăng quá mức thường gây tác động xấu đến nền kinh tế nhất là gây ratình trạng lạm phát, kém tăng trưởng khiến giá cả[r]

Ngày nay các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế luôn chịu sự tác động lẫn nhau và chịu sự tác động của thị trường. Cùng với sự phát triển của máy tính và nhiều phần mềm ứng dụng, dự báo ngày càng trở nên quan trọng và trở thành bộ phận không thể thiếu trong các quyết định của tổ chức. Dự báo thực s[r]

Đạiđầu làm quen với loại hình đầu tư mới này nên trong hành vi đầu tư còn ẩn chứanhững đặc điểm riêng. Chính điều này đã tạo ra những đặc thù trong sự vận độngcủa giá chứng khoán, do đó việc đưa ra phân tích chuỗi thời gian về xu hướng biếnngđộng về giá cổ phiếu cho thị trường là rất có ý ngh[r]

Phương pháp xếp hạng tín dụng
Standard Poor’s
1. Phương pháp xếp hạng
Phương pháp xếp hạng đặc trưng của Standard Poor’s là phương pháp chuyên gia:
Dựa trên những phân tích của các chuyên gia có kinh nghiệm, dựa trên thông tin thu thập từ các tổ chức phát hành và từ các nguồn khác.
Ngoài ra còn kế[r]

Khai thác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 và khủng hoảng nợ công châu Âu 2010, bài nghiên cứu tiến hành phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến mô hình hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sử dụng Stress Test như là một công cụ quản trị rủi ro để xem xét khả năng chịu đựng của các[r]

Khai thác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 và khủng hoảng nợ công châu Âu 2010, bài nghiên cứu tiến hành phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến mô hình hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sử dụng Stress Test như là một công cụ quản trị rủi ro để xem xét khả năng chịu đựng của các[r]

I, Phương pháp mô hình dự báo thô:
1, Mô hình dự báo thô giản dơn:
Bước 1: Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu
Bước 2 :Thay thế dữ liệu dự báo (t+1) bằng giá trị thực t ((Y_(t+1) ) ̂=〖 Y〗_t)
Bước 3: Hoàn tất các dữ liệu và dự báo
2, Mô hình dự báo thô điều chỉnh:
Bước 1: : Khởi động chươ[r]

Đề tài “Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện” giới thiệu VaR như một công cụ để ước lượng trước giá trị tổn thất thị trường của danh mục và tài sản, trong đó có sử dụng hàm Copula điều kiện trong xác suất mang lại tính chính xác cao so với các phương pháp tính Va[r]

PHÂN TÍCH SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20102013
DỰ BÁO NĂM 2014
Phân tích chung số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thể hiện qua các quý trong 4 năm từ năm 2010 đến 2013. Sau đó, dự báo cho các quý trong năm 2014.
Sử dụng các mô hình dự báo để lựa chọn mô hình dự báo tốt nhấ[r]

Nội dung nghiên cứu của đề tài này: Các yếu tố ảnh hưởng thị trường vàng thế giới và trong nước, những rủi ro khi tham gia thị trường vàng tại Việt Nam, phân tích và lập mô hình dự báo giá vàng, các phương pháp và chiến lược quản trị rủi ro cho nhà đầu tư và giải pháp hoàn thiện thị trường vàng Việt[r]

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài
Hệ thống ngân hàng như là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Việc
xem xét các biến động của cú sốc nền kinh tế với hành vi của hệ thống ngân hàng
sẽ cho chúng ta một số gợi ý quan trọng về tầm quan trọng của các yếu tố chính
của nền kinh tế vĩ mô tro[r]

Thâm hụt thương mại không ngừng gia tăng, lạm phát luôn luôn là mối ñe dọa.Đó là những biểu hiện rõ nét nhất về tính bất ổn của kinh tế vĩ mô. Điều này tiềm ẩnnhững rủi ro lớn và thường xuyên cho thị trường chứng khoán.2.2.8. Rủi ro chính sách (môi trường chính trị)Sự thay ñổi thường x[r]

Để đạt được lợi thế cạnh tranh thương mại trong một môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, dự báo nhu cầu là rất quan trọng cho một tổ chức để đưa ra quyết định đúng về sản xuất và quản lý hàng tồn kho.
Mục tiêu của nghiên cứu này là để đề xuất một kỹ thuật dự báo được mô hình hóa bằng các phương[r]

Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vàogiá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhàđầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát.VN - Index được tí[r]

sử dụng mô hình garch ước lượng var và mô phỏng giá cổ phiếu nghành thủy sản trên sàn hose

Sau khi học xong môn học, nhóm giảng viên kỳ vọng sinh viên sẽ có khả năng tốt hơn về:
(1) Thực hiện được các kỹ thuật phân tích thống kê mô tả với các loại dữ liệu khác nhau;
(2) Nhận biết được chuỗi dừng và không dừng thông qua phương pháp giản đồ tự tương
quan cũng như phương pháp kiểm định nghiệ[r]