HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN KINH TẾ LƯỢNG

Kinh tế lượng: Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quanKinh tế lượng: Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quanKinh tế lượng: Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quanKinh tế lượng: Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quanKinh tế lượng: Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự[r]

nhất. - Nếu Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ εt (b) (-1 ≤ ρ1,…, ρp ≤ 1)Trong đó : εt thỏa các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển .Thì (b) được gọi là lược đồ tự tương quan bậc p Markov, ký hiệu AR(p).III. Ước lượng OLS khi có tự tương quan

1 2 2Yi X X Uiik kiβ β β= + + + ++ vẫn có thể cao nhưng tỉ số bé (mâu thuẫn)Như vậy, hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra tương đối nghiêm trọng tùy vào trường hợp cụ thể.3. Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến3.1 Xem xét bản chất các biến.3.2 Đo độ tương quan giữa hai biến.3.3 Khi của[r]

Thảo luận KInh tế lượng: Hiện tượng đa cộng tuyến và bài tập minh họa .Lời mở đầuTrong mô hình phân tích hồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích X_i của mô hình độc lập tuyến tính với nhau. Tức là các quan hệ hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến tương ứng[r]

kXkt + utTheo giả thiết 3.6 (Độc lập theo chuỗi), trang 97•Giá trị u được phân phối độc lập sao cho COV(ut, us) = 0•Vi phạm giả thiếtCOV(ut, us) ≠ 0⇒ Tự tương quan Tương quan chuỗi?Yt = β1 + β2

Z*X 0.373518 0.414377 0.901397 0.4021 R-squared 0.916458 Mean dependent var 16.00000 a. Viết lại hàm hồi quy mẫu ? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được b. Kiểm tra xem lượng hàng bán được có khác nhau giữa khu vực nông thôn và thành thị không, mức ý nghĩa 5% ? c. Để dự báo, bạn[r]

- Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình với chi phí biên) - Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình - Việc xử lý số liệu.Ví dụ: Số liệu thời gian gắn với các quý được suy ra bằng cách cộng 3 số liệu tháng chia cho đều.III.Hậu quả của tự tương quan. Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô h[r]

Nếu người ta không muốn sử dụng kiểm định d cải biến, họ có thể rơi ngược vào kiểm định cáccuộc chạy phi thông số đã được thảo luận trước đây.Trong khi sử dụng kiểm định Durbin-Watson, điều cốt yếu là cần ghi nhớ rằng nó khôngthể áp dụng khi vi phạm các giả định của nó. Đặc biệt là nó không thể được[r]

thỏa các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển .Thì (b) được gọi là lược đồ tự tương quan bậc p Markov, ký hiệu AR(p). III. Ước lượng OLS khi có tự tương quanXét mô hình : Yt = β1+ β2Xt + Ut (1)Với Ut =ρUt-1+εt (-1 ≤ ρ ≤1)Nếu dùng OLS để ước lượng (1) thì :Nhưng công[r]

A. Lời mở đầu
Hiện tượng tự tương quan là hiện tượng mà không nhà nghiên cứu nào muốn xảy ra trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên trong thực tế, hiện tượng này vẫn xảy ra khiến cho các phương pháp ước lượng cho kết quả sai lệch. Bài thảo luận này sẽ giúp các bạn làm rõ, hiểu thêm về hiện tượng tươn[r]

HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự tương quan thì sẽ có các hậu quả sau: - Các ước lượng không chệch nhưng đó là không phải là các hiệu quả vì đó [r]

U 2 4 - dU 4 - dL 4 ρ = 0 Không có TQC bậc 1 Không kết luận Không kết luận  > 0 Tương quan dương  < 0 Tương quan âm Ví dụ : n = 20 , k’ = 2 , α = 5% và d = 0,9 Mô hình có bị tự tương quan bậc nhất không? V. Phát hiện tự tương quan 2. Phương[r]

kiến gì về vấn đề tương quan chuỗi.c) Cẩn thận hơn anh chị hãy kiểm định nhân tử Lagrange để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 không?d) Để đảm bảo rằng có hiện tượng tương quan chuỗi, các anh/ chị hãy kiểm định lại bằng kiểm định Correlogram để kiểm định. Các an[r]

, …, Xk : các biến độc lập (biến giải thích)- Hàm HQ có một biến độc lập  hàm hồi qui hai biến- Hàm HQ có hơn một biến độc lập  hàm hồi qui bộiVí dụ : * Phân biệt các quan hệ :1. Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số : - Quan hệ thống kê - Quan hệ hàm số 2. Hồi qui và quan hệ nhân quảVí dụ : …Phân tí[r]

Phương sai của sai số thay đổi có thể do một trong các nguyên nhân sau:
•Do bản chất của các mối quan hệ kinh tế: có nhiều mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, thông thường thu nhập tăng thì mức độ biến động của tiết kiệm cũng tăng.
•Do[r]

Trong mô hình phân tích hồi quy, chúng ta giả thiết các biến giải thích X có mối quan hệ độc lập tuyến tính với nhau, tức là các hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến tương ứng khi tất cả các biến khác trong mô hình giữ cố định. Tuy nhiên khi giả thiết đó bị v[r]

BÀI GIẢNGKINH TẾ LƯỢNGECONOMETRICSLê Anh ĐứcKhoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân1CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ)7.1. Bản chất của hiện tượng TTQ7.2. Nguyên nhân của hiện tượng TTQ7.3. Hậu quả của hiện tượng TTQ7.4. Phát hiện TTQ7.5. Khắc phục hiện[r]

đây là slide chương 7: tụ tương quan bộ môn kinh tế lượng, có cả hướng dẫn thực hành eview các bạn tham khảo nhé. chúc các bạn vượt qua môn này, fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting br[r]

qMCƯớc lượng OLS khi có tự tương quan Giả sử tất cả các giả định đối với môhình hồi qui tuyến tính cổ điển đều thoảmãn trừ giả định không tương quangiữa các sai số ngẫu nhiên ut. và không còn là ước lượng hiệuquả nữa, do đó nó không còn là ước

*2. Trường hợpchưa biết:Thông thường cấu trúc của tự tương quanlà không biết nên GLS khó thực hiện.2. 1 Phương pháp sai phân cấp 1 Nếu  = 1 thì phương trình sai phân tổng quát (4.27) quy về phương trình sai phân cấp 1:yt– yt – 1= 1(xt– xt – 1) + (ut– ut – 1) = 1(xt– xt – 1