HỆ SỐ TỰ TƯƠNG QUAN

)=0 (t ≠t’) Thì (a) được gọi là lược đồ tự tương quan bậc nhất Markov, ký hiệu AR(1) và ρ được gọi là hệ số tự tương quan bậc nhất. - Nếu Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ εt (b) (-1 ≤ ρ1,…, ρp ≤ 1)Trong đó : εt

HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự tương quan thì sẽ có các hậu quả sau: - Các ước lượng không chệch nhưng đó là không phải là các hiệu quả vì đó [r]

A. LỜI MỞ ĐẦU
B. LÝ THUYẾT
I. Bản chất hiện tượng tự tương quan
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan.
1.3. Hậu quả.
II.Phát hiện có tự tương quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
III. Khắc phục tự tương quan
3.1. Khi cấu trúc tự tương quan đã biết[r]

t-2+ et: tự hồi quy bậc hai: AR(2)Ước lượng bình phương nhỏnhất khi có tự tương quan Với mô hình AR(1), ta có thể chứng minh được: Nếu =0, thì phương sai sai số của AR(1) bằng phương sai sai số của OLS. Nếu sự tương quan giữa các utvà ut-1rất nhỏ, thì phương sai sai s[r]

nhất khi có tự tương quanC và D là các nhân tố điều chỉnh, có thể được bỏ qua trong phân tích thực tế.Khi ρ = 0, không có thông tin bổ sung cần được xem xét và vì vậy cả hai hàm ước lượng GLS và OLS là như nhau. Hậu quả của việc sử dụng OLS khi có tự tương quan1. Các ướ[r]

nhất. - Nếu Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ εt (b) (-1 ≤ ρ1,…, ρp ≤ 1)Trong đó : εt thỏa các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển .Thì (b) được gọi là lược đồ tự tương quan bậc p Markov, ký hiệu AR(p).III. Ước lượng OLS khi có tự tương quan

+εt (4)εt thoả mãn các giả thiết OLS nên các ước lượng của (4) không bị ảnh hưởng bởi tự tương quanVI. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình 1. Chọn mô hình - Tiết kiệm - Tính đồng nhất - Tính thích hợp (R2) - Tính bền vững về mặt lý thuyết - Khả năng dự báo cao 2. Các sai lầm khi[r]

LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 3
1.1 Bản chất của hiện tượng tự tương quan 3
1.2. Nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan 3
1.2.1. Nguyên nhân khách quan 3
1.2.2. Nguyên nhân chủ quan 4
1.3. Hậu quả của hiện tượng tự tương quan 6
1.4. Các cách phát hiện hiện tượng tự tương quan 7
1.[r]

Kiểm định DW rơi vào miền không kết luận thì dùng kết luận của kiểm định BG vì kiểm định BG bao giờ cũng cho kết luận có hoặc không có hiện tượng tự tương quan.-Kiểm định DW và kiểm định BG cho các kết luận khác nhau thì sử dụng kết luận của kiểm định DW vì DW là một kiểm định quan trọ[r]

6 Bước 1: Uớc lượng mô hình hai biến bằng phương pháp OLS và thu được các phần dư et. 12t t tY X U  by Tuấn Anh Bước 2: Sử dụng các phần dư et để hồi quy dạng hàm : 1ˆt t teeBước 3: Sử dụng ρ để khắc phục tự tương quan như trường hợp ρ đã biết VI. Khắc phục tự tương[r]

TƯƠNG QUAN CHUỖI(TỰ TƯƠNG QUAN) Tương quan chuỗi?•Hiện tượng này chỉ xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian.•Tương quan chuỗi (tự tương quan) là hiện tượng tương quan giữa các phần dư –Serial Correlation–Autocorrelation–AutoRegression - AR [r]

chuỗi này cũng cho ta d=1 p: Công cụ chủ yếu để xác định p,q là dựa trên Lược đồ tương quan và Tương quan riêng phần của chuỗi đã được biến đổi thành chuỗi dừng. Trong trường hợp này là chuỗi sai phân bậc I của chuỗi log(vnindex)Để xác định p, BJ đưa ra phương pháp nhận dạng như sau:[r]

= ±0.0858. Nếu ∈(-0,0858; +0,0858) ta chấp nhận giả thiết H0, ngược lại, nếu không thuộc khoảng này, ta bác bỏ H0 (với mức ý nghĩa 5%).Sử dụng phần mềm EViews ta có bảng kết quả hàm ACF và lược đồ tương quan của VNIndex với 20 độ trễ như sau:Bảng 2.1.3.2: Lược đồ tương quan và các kết[r]

Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thuyết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là: CovUi, Uj = 0 i ≠ j Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng [r]

phụ thuộc vào giá năm trước => ui không còn ngẫu nhiên nữa.- Dãy số có tính chất trễ: tiêu dùng ở thời kỳ này chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.* Nguyên nhân chủ quan - Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình với chi phí biên)- Đư[r]

Câu 8. Để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến định tính ta cần phải (a) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (b) Tìm giá trị α (c) Tìm giá trị χ2 (d) Tính giá trị Oij (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Nếu hệ số r = - 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ giảm 0[r]

quan giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn, hệ số này cho thấy mức độ an toàn của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số khả năng thanh toán hiện tại = Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn. Hệ số khả năng thanh toán nhanh là mối tương quan[r]

3.3.3. Mối liên hệ giữa các tính chất lượng tử và tính axit của các axit benzoic có nhóm thế ở vị trí para.3.3.3.1. Đánh giá sự tương quan giữa các tính chất lượng tử và pKa:Theo bảng 17, dựa vào hệ số tương quan chúng tôi đánh giá định tính sự tương tác giữa các yếu tố cấu trúc[r]

2i= ∑ Yi X 2 i − nYX 2⇒ YX 2 = β1 + β 2 XTính các đại lượng∑x23i= ∑ X − n( X 3 )23i⇒ YX 3 = β1 + β 2 X(3). Bước 3: Nhập X3, X2⇒ ∑ x2 i x3i = ∑ X 2 i X 3i − nX 2 X 3(4). Bước 4: Tính các tham số hồi quyPhương trình hồi quy2Các giả thiết OLS1. Giá trị trung bình Ui = 0 : E(Ui /X2i ;X3i ) = 02. Phương[r]

1Vũ Đức ThiệpGaMBA01.X0409Thống kê và Khoa học quyết địnhĐỀ BÀIĐề bài tập cá nhân:Câu 1: Lý thuyết (2đ)A. Trả lời đúng (Đ), sai(S) cho các câu sau và giải thích tại sao?......1) Xác định tổng thể thống kê là để xem tổng thể đó là đồng chất hay không đồngchất.Trả lời; Đúng, bởi theo phạm vi nghiên cứ[r]