BÀI GIẢNG 3. TỰ TƯƠNG QUAN

Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan Phát hiện tự tương quanCác biện pháp khắc phụcTự tương quan là gì ?Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là[r]

LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 3
1.1 Bản chất của hiện tượng tự tương quan 3
1.2. Nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan 3
1.2.1. Nguyên nhân khách quan 3
1.2.2. Nguyên nhân chủ quan 4
1.3. Hậu quả của hiện tượng tự tương quan 6
1.4. Các cách phát hiện hiện tượng tự tương quan 7
1.[r]

Trong chương này, chúng ta hãy xem xét một cách có suy xét giả định này bằng cách đi tìm các câu trả lời cho các câu hỏi sau :
1. Bản chất của tự tương quan là gì ?
2. Các hậu quả về lý thuyết và thực tiễn của tự tương quan là gì ?
3. Do giả định về sự không tự tương quan có liên quan tới các[r]

HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự tương quan thì sẽ có các hậu quả sau: - Các ước lượng không chệch nhưng đó là không phải là các hiệu quả vì đó [r]

Kiểm định d của Durbin – Watson
 Nếu giá trị của d thuộc miền không có quyết định, => một số cải biên kiểm định d:
 H 0 : ρ = 0; H 1 : ρ >0. Nếu d < d U thì bác bỏ H 0 và chấ ρ nhận H 1 (với mức ý nghĩa α ), nghĩa là có tự tương quan dương.

kinh tế lượng thảo luận về đề tài khắc phục tự tương quan

Nếu có tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên thì : TRANG 2 Nguyên nhân :a Khách quan: -Tính chất quán tính của dãy số liệu -Hiện tượng mạng nhện -Hiện tượng trễ b Chủ quan -Xử lý số l[r]

Nếu trong mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan thì EUi, Uj ≠ 0 I ≠ j Nói một cách khác phần nhiễu gắn với một quan sát nào đó thì không bị ảnh hưởng bởi thành phần của quan sát khác..[r]

TRANG 1 CHƯƠNG 12 TỰ TƯƠNG QUAN Không có một phương cách hiệu quả toàn năng nào giúp tránh được sự đặc trưng sai do giải thích sai hàm hồi qui khi có sự hiện diện của các sai số tương qu[r]

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan trình bày về bản chất và hậu quả của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của hiện tượng tự tương quan, phương pháp đồ thị, kiểm định d DurbinWatson, phương pháp kiểm định BreuschGodfrey, phương pháp ước lượng dựa trên thống kê d Durbi[r]

B.PHẦN THỰC HÀNH.
Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển với nhiều yếu tố tác động làm nên sự phát triển ấy và một trong những sự đóng góp đó không thể không kể đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Từ khi Luật đầu tư nước ngoài được ban hành(29- 12-1987), Việt Nam đã đạt được những kết[r]

Bản chất: Là hiện tượng tồn tại tương quan tuyến tính giữa các thành phần của 1 chuỗi quan sát theo thời gian hoặc không gian (*) Trong mô hình KTL, khuyết tật Tự tương quan được định nghĩa là:

(*) Trong thực hành: Tự tương quan = T[r]

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, biết cách kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết.

A. LỜI MỞ ĐẦU
B. LÝ THUYẾT
I. Bản chất hiện tượng tự tương quan
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan.
1.3. Hậu quả.
II.Phát hiện có tự tương quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
III. Khắc phục tự tương quan
3.1. Khi cấu trúc tự tương quan đã biết[r]

http://doc.edu.vn TRANG 22 22 Kinh tế lượng KẾT LUẬN Một trong những giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiễu ngẫu nhiên 𝑈𝑖 trong hàm hồi quy [r]

3. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)
Xét mơ hình : Y t = β 1 + β 2 X t + U t (1) với U t = ρ 1 U t-1 + ρ 2 U t-2 +…+ ρ p U t-p + ε t
ε t thỏa mãn các giả thiết của mơ hình cổ điển Cần kiểm định H 0 : ρ 1 = ρ 2 =…= ρ p =0

Nguyên nhân khách quan - Do tính “quán tính ” của số liệu - Do hiện tượng “mạng nhện” - Do độ trễ của số liệu by Tuấn Anh - Do việc xử lý số liệu phương pháp trung bình trượt, làm trơn s[r]

HẬU QUẢ • Các ước lượng hồi quy thu được mất tính hiệu quả nhất • Các khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết sẽ mất đi tính chính xác • Ước lượng σ2 bị chệch do đó ước lượng R2 cũng mất c[r]

[r]

Kiểm định LM
• Có thể nhận dạng tương quan chuỗi bậc cao
Kiểm định tương quan chuỗi bậc 1
(R) Y t = β 1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + … + β k X kt + u t ⇒ u R (U) Y t = β 1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + … + β k X kt + ρu t-1 + ν t Trong kiểm định[r]