QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỔN ĐỊNH

Classification Of Radom ProcessC.Lam - L.T.HuuĐịnh nghĩa 1. (Quá trình ngẫu nhiên)Quá trình ngẫu nhiên là họ các biến ngẫu nhiên {X(t), t ∈ T } được xác định trên khônggian xác suất (Ω, F, PX) cùng với tham số t của tập chỉ số T .Quá trình ngẫu nhiên[r]

tích. Khi đó tồn tại một dãy {µn }n∈N của Fn -hiệu-martingale và mộtdãy ngẫu nhiên dương Fn−1 -đo được {ηn }n∈N sao cho với mỗi n = 1, 2, ...hầu chắc chắn.ξn2 = µn + ηn ,trong đó ηn = E ξn2 /Fn−1 ,µn = ξn2 − E ξn2 /Fn−1 .Bổ đề 1.6. Nếu {Xn }n∈N là một dãy ngẫu nhiên tăng với E |Xn | vớ[r]

.1.9)với điều kiện phải chọn hàm λ( τ ) và giá trị τmmsao cho thoả mãn một chỉ tiêu tối ưu nào đó. Hàm λ( τ )được gọi là hàm trọng lượng làm trơn, còn giá trị τm gọi là điểm cắt của hàm tương quan.Ý nghĩa của hàm λ( τ ) là nhờ nó, người ta làm trơn giá trị thống kê của hàm tương quan để từ đó xácđịn[r]

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số điều kiện đủ cho tính ổn định tiệm cận bình phương trung bình của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ với ma trận hệ số hằng số.. Giới th[r]

- Bài tập, thái độ học tập, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ: 30% trọng số điểm- Thi học kỳ (thi viết): 60% trọng số điểm.IV.TÀI LIỆU HỌC TẬP[1]. Nguyễn Viết Phú và Nguyễn Duy Tiến. Cơ sở lý thuyết xác suất. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp , 1983. [2]. Nguyễn Duy Tiến và Vũ Việt Yên.[r]

TRANG 1 VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH MŨ BÌNH PHƯƠNG TRUNG BÌNH CỦA MỘT LỚP HỆ VI PHÂN NGẪU NHIÊN CÓ BƯỚC NHẢY MARKOV Nguyễn Tiến Thànha Tóm tắt.. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một điều kiện đủ [r]

- < x < Cho hàm đặctrưng củabiếnngẫu nhiên Cauchy:Trong đóXilà các biếnngẫu nhiên độclậpthống kê và có phân bố Cauchy như trênXác định hàm đặctrưng và pdf của:1Áp dụng: E(XY) = EX.EY nếuX, Y độclập6:41 PM Chương 2 20Xác suất116:41 PM Chương 2 21Quá trình