TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH

Nội dung chính của luận văn nghiên cứu những khái niệm, tính chất và những thuật toán khác nhau trong mô hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho một số chuỗi số trong kinh tế xã hội, được [r]

Trên thực tế, từ cuối những năm 1990 cho đến nay cho thấy rằng việc áp dụng mô hình chuỗi thời gian tuyến tính trong phân tích thực nghiệm về tài chính và kinh tế vĩ mô không còn phù hợp[r]

25
Mặc dù mô hình ARMA tỏ ra không phù hợp với chuỗi thời gian tài chính nhưng những kỹ thuật mà nó cung cấp là một cơ sở rất quan trọng và mang lại nhiều gợi ý cho các công trình nghiên cứu về chuỗi thời gian sau Box-Jenkins. Chính Box-Jenkins là nhữ[r]

Xét sai số của ƣớc lƣợng giá trị quyền chọn theo phƣơng pháp Monte Carlo. Theo Hull, p.413, ta có sai số của ƣớc lƣợng là

trong đó là độ lệch chuẩn của payoff mẫu, nghĩa là sai số của giá trị quyền chọn tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của kích thƣớc mẫu. Do đó, kích thƣớc mẫu càng lớn thì đ[r]

Mô hình ARIMA, SARIMA đượ c xây d ự ng m ộ t cách t ổ ng quát, do v ậ y nó có th ể đượ c s ử d ụ ng cho c ả chu ỗ i th ờ i gian d ừ ng c ũ ng nh ư không d ừ ng; v ớ i các chu ỗ i th ờ i gian có ho ặ c không có tính ch ấ t mùa v ụ .
Quá trình thích nghi mô hình v ớ i chu ỗ i th[r]

Do giới hạn về thời gian, tài chính nên đề tài chỉ đề cập đến các nhân tố chính trong mô hình SCP được trình bày trong bảng sau: CÁC NHÂN TỐ CỦA SCP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TR[r]

Luận văn này tập trung nghiên cứu việc ứng dụng phương pháp chuỗi thời gian mà cụ thể là phương pháp xấp xỉ tuyến tính chuỗi thời gian dừng và phương pháp sử dụng mô hình ARIM A trong cô[r]

Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Lời mở đầu
Trong nền kinh kế thị trờng hiện nay, thị trờng là môi trờng cạnh tranh, là nơi luôn diễn ra hoạt động buôn bán giữa các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tập trung mọi cố gắng của mình và hai mục tiêu chính : có lợi nhuận và tăng thị phần của doanh nghiệp t[r]

Hình 15 Hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần của chuỗi lấy hiệu của doanh số bán hàng của tập đoàn
Keytron.
Quan sát hình 15 ta thấy ở các độ trễ nhỏ các hệ số tự tương quan bằng không sau độ trễ đầu tiên và hàm tự tương quan riêng phần giảm dần (mức ý nghĩa 5%). Với các đ[r]

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
TÓM T Ắ T
D ữ li ệ u chu ỗ i th ờ i gian t ồ n t ạ i trong nhi ề u ứ ng d ụ ng th ự c t ế , t ừ các lãnh v ự c khoa h ọ c k ỹ thu ậ t cho
đế n kinh t ế , tài chính. Trong nh ữ ng ứ ng d ụ ng này, vi ệ c tìm ki ế[r]

yết có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn từ công chúng đầu tư, ổn định và với chi phí vốn thấp, mang tính dài hạn.
c. Loại hình: Công ty Tài chính
Khi thị trường tài chính Việt Nam phát triển, nó sinh ra một nhu cầu lớn về vốn. Khi này, các Ngân hàng với những điều kiện chặt chẽ v[r]

Luận văn: Phân tích dự báo sản lượng chè xuất khẩu tỉnh Thái NguyênLuận văn xây dựng chương trình phân tích chuỗi tuần tự theo thời gian dự báo sản lượng chè xuất khẩu Tỉnh Luận văn xây dựng chương trình phân tích chuỗi tuần tự theo thời gian dự báo sản lượng chè xuất khẩu Tỉnh Luận văn xây dựng chư[r]

1.12 TRANG 18 9 1.2 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN Quá trình phân tích, dự báo chuỗi thời gian   _zt_ là để tìm ra các mô hình, luật ẩn trong nó, việc này được thực hiện trên các [r]

Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)[r]

[r]