KIỂM ĐỊNH DỰ BÁO VAR- BACKTESTING

 Kiểm định phương sai sai số thay đổi với biến phụ thuộc Y:Giả thiết : Var (ui) = σ2iHồi quy phụ : ei² = α1+ α2Yi² + ViKiểm định mô hình này bằng eview.Lệnh : LS E^2 C Y^2 Dựa vào bảng kết quả của white để kết luận xem PSSS có thay đổi hay không ? 3.Khắc phục hiện tượng phương sai sai số tha[r]

Ui* =𝑈𝑖√𝑋𝑈𝑖√𝑋X2 = √X Y* = B1X1 + B2X2 + Ui*.Kiểm tra sự phương sai thay đổi trong mô hình: Y* = B1X1 + B2X2 + Ui*: sử dụng kiểm định White.Mô hình hồi quy phụ theo kiểm định White: e12 = A1X1 + A2X12 + A3X2+ A4X22 + A5X1X2 + V.Trong đó V thoả mãn điều kiện hồi quy cổ điển.>e1=r[r]

không ? . Kiểm định phương sai sai số thay đổi với biến phụ thuộc Y:Giả thiết : Var (ui) = σ2iHồi quy phụ : ei² = α1+ α2Yi² + ViKiểm định mô hình này bằng eview.Lệnh : LS E^2 C Y^2 Dựa vào bảng kết quả của white để kết luận xem PSSS có thay đổi hay không ? 3.Khắc phục hiện tượng phương sai s[r]

3.8 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 3.8.1 MụC TIÊU KIểM địNH VÀ CÁC BIệN PHÁP đ_ÁNH GIÁ _ Các mục tiêu sau đây thường được xét đến trong kiểm định mô hình: * Sự hòa hợp tốt giữa dòng chảy mặt mô phỏng[r]

1.1.Lí do chọn đề tài.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để các cá nhân và doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững thì không thể bỏ qua công tác dự báo vì nó cung cấp thông tin giúp cho việc sử dụng và phân bổ nguồn lực khan hiếm một cách có hiệu quả. Dự báo ngày càng được sử dụng ph[r]

chế tạo đúng với các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu an toàn tương ứng).- Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch thiết bị (ghi rừ họ tờn kiểm định viên,ngày tháng năm kiểm định).9.2. Thông qua biên bản kiểm định.Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng phải đư[r]

Phần I: Ôn phần KTL cơ bản:
Mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo
Các khuyết tật của mô hình
Một số dạng của mô hình hồi quy
Phần II: Kinh tế lượng nâng cao một số dạng mô hình
Mô hình có giá trị trễ của biến phụ thuộc
Mô hình gồm nhiều phương trình
Mô hình có biến phụ thuộc là biến giả
M[r]

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính Đào Việt Hùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Văn Hữu Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Nghiên cứu các khái niệm về chuỗi thời gian, các mô hình h[r]

- Tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, - Tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí;điểm yếu của từng tiêu chí;- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện - Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chấ[r]

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC HÌNH ẢNHDANH MỤC BẢNGMỞ ĐẦU11. Mục tiêu nghiên cứu12. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu23. Phương pháp nghiên cứu24. Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK31.1. Điều kiện tự nhiên31.1.1. Vị trí địa lý lưu vực sông Srêpôk31[r]

nói lên giá trị của biến dự đoán khi gía trị nguyên nh ân bằng không. - B1 độ dốc của đường hồi quy nhằm nói lên rằng khi giá trị X thay đổi một đơn vị thì giá trị Y sẽ thay đổi X.B1 đơn vị. -  nói lên sự khác biệt giữa giá trị hồi quy và gía trị thực tế, ví dụ một biến kết quả có thể ảnh hưởng bởi[r]

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC HÌNH ẢNHMỞ ĐẦU11. Mục tiêu nghiên cứu22. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu23. Phương pháp nghiên cứu24. Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK31.1. Điều kiện tự nhiên31.1.1. Vị trí địa lý lưu vực sông Srêpôk31.1.2. Đặc điểm địa[r]

4.1.1 Máng kiểm định - Nớc trong máng phải đủ mức quy định, không có váng dầu v rác bẩn; - Đèn chiếu sáng trên ton bộ chiều di máng đảm bảo đủ sáng để dễ dng đọc số, hệ thống đèn báo điện cao áp đúng quy cách, nh máng phải thông thoáng; - Nhiệt độ xung quanh máng nớc từ 10 0C đến 40 0C, độ ẩm[r]

mối quan hệ giữa cung tiền và giá chứng khoán ở Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiêncứu là dữ liệu chuỗi thời gian theo tần suất tháng, được thu thập từ tháng 01/2001 đếntháng 12/2013. Trong đó, cung tiền (M2) được lấy từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), giá chứngkhoán được lấy đại diện bởi hai chỉ số V[r]

Tóm lại, bài viết này đưa ra một mô hình dự báo cơ bản nhằm mục đích giúp cho nhà đầu tư có những dự báo bổ sung cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam – một thị trường mới nổi với những rủi ro và hạn chế. Tuy nhiên, việc ứng dụng mô hình này s[r]

trưng bởi sự biến động lớn và tỷ suất sinh lợi trung bình cao. Mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi của chứng khoán Thông qua việc kiểm định mối tương quan giữa các biến độc lập là beta, E/P và PBV so với biến phụ thuộc là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng bằng cách kết hợp so sánh chéo và các quan[r]

Sau khi học xong môn học, nhóm giảng viên kỳ vọng sinh viên sẽ có khả năng tốt hơn về:
(1) Thực hiện được các kỹ thuật phân tích thống kê mô tả với các loại dữ liệu khác nhau;
(2) Nhận biết được chuỗi dừng và không dừng thông qua phương pháp giản đồ tự tương
quan cũng như phương pháp kiểm định nghiệ[r]

Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán là rất cần thiết đối với các nhà đầu tư mang tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những diễn biến trên thị trường chứng k[r]

Tóm lại, bài viết này đưa ra một mô hình dự báo cơ bản nhằm mục đích giúp cho nhà đầu tư có những dự báo bổ sung cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam – một thị trường mới nổi với những rủi ro và hạn chế. Tuy nhiên, việc ứng dụng mô hình này s[r]

Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận:

Luận án đã cung cấp bằng chứng ủng hộ nhận định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (VAS 24) về việc sử dụng kết hợp thông tin dòng tiền và các thông tin kế toán khác giúp ích cho người sử dụng dự đoán được dòng tiền t[r]