5 3 3 2 GIẢM RỦI RO BẰNG HÌNH THỨC ĐA DẠNG HOÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ

CĂN BẢN VỀ LỢI NHUẬN
8/2010 21
CĂN BẢN VỀ LỢI NHUẬN
• VD1: Cổ phiếu X có TSSL kỳ vọng là 10% năm, cổ phiếu Y là 20% năm. Nếu đầu tư 45% vào cổ phiếu X thì TSSL kỳ vọng của danh mục X và Y là bao nhiêu?

Sự kết hợp rủi ro - lợi nhuận: Vì cả lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục là những kết hợp tuyến tính. Đồ thị lợi nhuận - rủi ro của một danh mục có thể là đường thẳng giữa hai tài sản là sự kết hợp giữa tài sản phi rủi ro và tài sản rủi ro trên đ[r]

Thứ hai, đẩy nhanh quá trình tích tụ tập trung sản xuất, hình thành một số tập
đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn mạnh để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trước xu thế mở cửa hội nhập của nền kinh tế nước ta vào thị trường khu vực và thế giới trong thập[r]

Bài 8
Công ty ABC vừa chi trả cổ tức $3 một cổ phần. Các nhà phân tích có thể chắc chắn rằng tốc độ tăng trưởng cổ tức của công ty trong 1 năm tới là 15%/năm. Sau 10 năm, các nhà phân tích cho rằng tốc độ tăng trưởng cổ tức của công ty giảm xuống bằng với mức trung bình củ[r]

36
4.5 CÁC CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN RỦI RO DANH MỤC
Góp phần cuả chứng khoán vào rủi ro cuả danh mục phụ thuộc vào chứng khoán đó bị tác động như thế nào bởi một sụt giảm chung cuả thị trường.

Phân tán rủi ro là một giải pháp có tính chủ động và ngăn ngừa tích cực những hậu quả lớn có thể xẩy ra đối với mỗi ngân hàng, nhất là những ngân hàng nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Việc phân tán rủi ro được thực hiện thông qua phân tán dư nợ, nó được biểu thị dưới hình thức