MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

13mô hình “Giá trị rủi ro” (Value at Risk - VaR) . Mô hình VaR ra đời năm 1993 ([12,tr.24]), cho đến nay nó được sử dụng khá phổ biến trong quản trị rủi ro thị trường,rủi ro tín dụng của danh mục. “VaR của một danh mục hoặc một tài sản thể hiện[r]

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 10 năm hình thành và phát triển đã khẳng định vai trò to lớn là một kênh huy động vốn đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán chỉ là một trong nhiều kênh đầu tư khác nhau như: thị trường bất động sản, thị trường vàng, thị trường n[r]

MỤC LỤC
Trang
Danh mục từ viết tắt
Lời mở đầu
Chương I Lý luận chung về thị trường chứng khoán ................................................................ 1
1. Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán ..................................................... 1
1.1 Khái niệm chứng khoán v[r]

Việc đánh giá rủi ro và suất sinh lời của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường cổ phiếu nói riêng luôn được đánh giá là công việc khó. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, Sharpe (1964) và Lintner(1965) đã nghiên cứu và định lượng mối tương quan giữa suất sinh lời và rủi ro của các cổ phiếu t[r]

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Thị trường chứng khoán luôn là nơi hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì thế, việc đưa ra dự báo xu hướng biến động của giá chứng khoán để có một chiến lược phù hợp cho hoạt động đầu tư thu h[r]

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trườn[r]

Vai trò thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, Việt Nam đã thành công trong việc thu hút đầu tư FDI, riêng trong năm 2013, tổng số vốn đăng ký đã lên tới 21,6 tỷ USD, không chỉ dừng lại ở mảng đầu tư trực tiếp mà đầu tư gián tiếp cũng có những tín hiệu đáng khả quan. FII tăng tới 70% trong năm 20[r]

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ ISOQUANTILE ĐỂ ĐO LƯỜNG TÍNH HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Bài nghiên cứu này giới thiệu một thước đo hoàn toàn mới cho tính hiệu quả thị trường chứng khoán dựa trên phương pháp phi tham số isoquantile. Trên nền tảng giả thiết thị trường hiệu quả dạng yếu,[r]

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu đề: Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
2012 2012 (1 luận án)
Hiển thị tất cả luận án của luận án này
Liệt kê theo n[r]

Thị trường chứng khoán đã bước sang năm thứ 8 kể từ khi bắt đầu hoạt động. Trong 7 năm qua thị trường chứng khoán được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh và ngày càng khẳng định rõ nét vai trò huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, đòi hỏi nhà đầu tư phải c[r]

Thị trường chứng khoán đã bước sang năm thứ 8 kể từ khi bắt đầu hoạt động. Trong 7 năm qua, thị trường chứng khoán được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh và ngày càng khẳng định rõ nét vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, đòi hỏi nhà đầu tư phải[r]

CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
Chi phí sử dụng vốn là cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ, đó là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường và doanh nghiệp sử dụng những nguồn tài trợ này để đầu tư cho các dự án đầu tư mới. Chi phí sử dụng vốn cũng có thể được xem là t[r]

Đề tài “Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện” giới thiệu VaR như một công cụ để ước lượng trước giá trị tổn thất thị trường của danh mục và tài sản, trong đó có sử dụng hàm Copula điều kiện trong xác suất mang lại tính chính xác cao so với các phương pháp tính Va[r]

Khai thác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 và khủng hoảng nợ công châu Âu 2010, bài nghiên cứu tiến hành phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến mô hình hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sử dụng Stress Test như là một công cụ quản trị rủi ro để xem xét khả năng chịu đựng của các[r]

Luận văn Quyền chọn chứng khoán, điều kiện, khả năng và giải pháp để áp dụng quyền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ra đời vào tháng 072000 đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính (TTTC) trong nước, qua mười năm hoạt động đã trở thành mộ[r]

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG
TƯ VẤN MÔI GIỚI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán:
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công ty chứng khoán:
1.1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán:
của nền kinh tế hiện đại. Chúng ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển k[r]

Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) cung cấp nền tảng lý thuyết cho việc định giá tài sản với tỷ suất sinh lợi không chắc chắn. Chi phí giảm thiểu rủi ro cho những nhà đầu tư ngại rủi ro tỷ lệ[r]

Tài liệu học môn Quản trị ngân hàng, giúp các bạn hiểu rõ hơn về mô hình chênh lệch tái định giá và mô hình chênh lệch thời lượng. chúc các bạn học tập tốt.
tóm tắt:
Trong các mô hình để đo lường và quản lý rủi ro lãi suất, mô hình chênh lệch tái định giá chắc chắn là mô hình được biết đến nhiều nh[r]

Báo cáo Sử dụng phương pháp isoquantile để đo lường tính hiệu quả thị trường chứng khoán việt nam

Lý thuyết thị trường hiệu quả được giới thiệu bởi Fama (1965). Lý thuyết được phát biểu: Trong một thị trường hiệu quả, nhà đầu tư thực hiện các hành vi hợp lý và các thông tin quan trọng có sẵn cho[r]