BÀI GIẢNG 14. VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI

MỤC LỤC Trang
I.LÝ THUYẾT
1. Thế nào là hiện tượng phương sai của sai số thay đổi……………...….………..3
2. Bản chất của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi………………………..3
3. Nguyên nhân của hiện tượng phương sai sai số thay đổi……………………….4
4. Hậu qu[r]

Mục lục
I) Lời mở đầu
II) Nội dung
1) Lý thuyết
a) Bản chất của phương sai của sai số thay đổi
b) Nguyên nhân và hậu quả phương sai của sai số thay đổi
c) Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi
d) Biện pháp khắc phục
2) Ví dụ thực tế: thực hành trên eviews bài tập về thu nhập của các c[r]

PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI VỚI TỶ TRANG 10 Chương Trình Giảng Dạy Kinh TếFulbright Niên Khĩa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 10 19 GLS GLS - - WLS WLS 20 HET VƠ TRA[r]

Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổiHậu quả của phương sai sai số thay đổiCách phát hiện phương sai sai số thay đổiCách khắc phục phương sai sai số thay đổiXét ví dụ mô hình hồi quy 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là chi tiêu của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của h[r]

Xem xét đồ thị phần dư • Sử dụng đồ thị phần dư đối với giá trị của Xi hoặc giá trị dự đoán • Phương sai của phần dư được thể hiện bằng độ rộng của biểu đồ rải của phần dư khi X tăng • N[r]

16
3. Kiểm định Glejser
• Giả thuyết H 0 trong mỗi hàm số trên là phương sai của sai số không đổi, nghĩa là, H 0 : B 2 = 0. Nếu giả thuyết này bị bác bỏ thì có thể có hiện tượng phương sai sai số không đồng đều.

Phương sai của sai số thay đổi có thể do một trong các nguyên nhân sau:
•Do bản chất của các mối quan hệ kinh tế: có nhiều mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, thông thường thu nhập tăng thì mức độ biến động của tiết kiệm cũng tăng.
•Do[r]

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở đánh giá lựa chọn, kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

• Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng phương sai sai số thay đổi là do bản chất
của số liệu và do mô hình thiếu biến quan trọng hoặc dạng hàm sai.
• Hậu quả của hiện tượng phương sai sai số thay đổi là các ước lượng OLS vẫn là ước
lượng không chệch[r]

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi; hậu quả; cách phát hiện phương sai sai số thay đổi; cách khắc phục phương sai sai số thay đổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở đánh giá lựa chọn, kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến, biến không thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở đánh giá lựa chọn, kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổi trình bày: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi, ước lượng bình phương nhỏ nhất có trọng số(WLS),... Mời các bạ cùng tham khảo.

HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Khi giả thiết phương sai sai số không thay đổi của mô hình hồi quy bị phá vỡ thì sẽ dẫn tới một số hậu quả như • Các ước lượng bình phương nhỏ nhất[r]

Kinh tế lượng: Các biện pháp phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

NGƯỜI TA SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN SÁT TẠI 40 THÀNH PHỐ CỦA MỸ NĂM 1988 ĐỂ NGHIÊN CỨU MÔI QUAN HỆ CỦA NHU CẦU SỬ DỤNG XE BUS 1 GIỜ BUSDEMAND -TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ 1000 NGƯỜI VỚI CÁC BIẾN SỐ KHÁC[r]

3. Sai số u i là biến ngẫu nhiên với trung bình bằng không, nghĩa là E(u i /X s ) = 0.
4. Các giá trị quan sát X ki được cho và không ngẫu nhiên, điều này ngầm định rằng không tương quan với u i nghĩa là Cov (X ki , u i ) = 0.
5. Sai số u i có phương sai không đổi với mọ[r]

Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi.
Câu 1: Hãy trả lời một cách ngắn gọn lý do đúng hay sai của những câu sau:
a) Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các ước lượng OLS bị chệch và không hiệu quả.

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

KIỂM ĐỊNH PARK:_ Đây là một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi của sai số thay đổi trong các mô hình hồi quy và cho kết quả khá chính xác.. Mô hình hồi quy tuyến tí[r]